各取引所では株式等の決済期間の短縮化(T+2化)実施を2019年7月16日(火)(約定分)より実施することを発表しております。
本ニュースでは、T+2化実施についてIDSの対応をお知らせします。
1.制度変更内容
普通取引(国債証券に係るものを除く。)は、売買契約締結の日から起算して3日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日に決済が行われるようになります。(現在は4日目の日に決済。)
また決済日の変更に伴い、権利付売買最終日が、決算日等の権利確定日から起算して3日目の日になります。(現在は4日前の日。)
T+2化により受渡日が早まることになりますが、その意義は受渡日を早めることにより、未決済残高を減らす等して、決済リスクを低減させることです。アメリカ・欧州等の海外の主要市場では、受渡日は取引日から起算して3日目(T+2化)となっています。
<受渡日スケジュール>
<制度変更タイミング>
2019年7月15日(月)は祝日(海の日)のため、7月13日(土)から7月15日(月)までは休業日となります。
※上図は日本証券業協会発表資料より抜粋
2.IDSでの対応方針
①資本異動における対応
制度変更により、以下の種別について項目定義の変更を行います。
異動種別 | 種別名 |
項目名
(カラム名) |
変更内容 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||
1 | 株主割当 |
権利落日
(EXRIGHT) |
割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
10 | 株式併合 |
権利落日
(EXRIGHT) |
効力発生日の前日(効力発生日前日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 効力発生日の前日(効力発生日前日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
13 | 株式分割 |
権利落日
(EXRIGHT) |
割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
21 | 会社分割(分割会社)およびスピンオフ |
権利落日
(EXRIGHT) |
割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
②権利配当における対応
制度変更により、以下の種別について項目定義の変更を行います。
種別 | 種別名 | 項目名 | データ内容 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ||||
001 | 株主割当 | 日付1 | 権利落日 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
010 | 株式併合 | 日付1 | 権利落日 | 効力発生日の前日(効力発生日の前日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 効力発生日の前日(効力発生日の前日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
013 | 株主分割 | 日付1 | 権利落日 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 割当日(割当日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
099 | 配当 | 日付1 | 権利落日 | 決算年月日/配当基準日(決算年月日/配当基準日が休日の時はその前営業日)を含む3営業日前 | 決算年月日/配当基準日(決算年月日/配当基準日が休日の時はその前営業日)を含む 2営業日前 |
3.対応時期
2019年5月20日(月)
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