概要

近年、生成AIをはじめとするAI技術は幅広い産業で活用が進んでいる。
本稿では、清算機関（CCP）のリスク管理における生成AIの有用性を検討する。
金融分野の数値データを用い、TONA 3か月先物の市場データ生成に生成AIモデル（変分オートエンコーダ：VAE）と主成分分析（PCA）を適用し、両手法で生成したシナリオを比較・分析した。その結果、VAEはPCAと比べてより多様なシナリオを生成でき、期待ショートフォールおよびバリュー・アット・リスク（ES-VaR）の算定にも影響を与えることが明らかとなった。
これにより、生成AIのリスク管理分野への応用可能性が示唆された。