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【 投資環境 】LIBOR廃止について

2020/07/10

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2021年末にてLIBOR(London Interbank Offered Rate)の公表が停止する見込みです。
本ニュースでは、LIBOR廃止に備えたIDSでの検討状況についてご案内します。

1.LIBORの恒久的な公表停止の背景とその代替金利指標

LIBORとはロンドン市場での金融取引における銀行間取引金利のことで、様々な金融取引における参照指標として利用されています。

LIBORの公表が停止する可能性が高まったのは、LIBORの監督当局である英国緊急作為規制機構(FCA)のベイリー長官が「2021年末以降は、LIBORのパネル行に対してレート呈示の強制権を行使しない。」旨を表明したことからです。


LIBORに代わりうる金利指標(代替金利指標)としては、日本円金利指標に関する検討委員会では、RFR(リスク・フリー・レート)ベースの金利指標と銀行間取引の金利指標であるTIBORを候補として検討が進められています。

表:日本円の代替金利指標

※上表は全国銀行協会より抜粋

2.IDSでの検討状況

IDSでは、日本円のみではなく、各国のRFR、ターム物金利の取得、算出の検討をしております。

具体的には、下記RFRについて、取得を検討しております。

日本 EU スイス カナダ
通貨 JPY USD GBP EUR CHF AUD CAD
RFR TONAR SOFR SONIA ESTER SARON AONIA CORRA

ターム物金利につきましては、例えば、QUICKが算出している「ターム物RFR金利(スワップ)」の参考値の取得(https://moneyworld.jp/page/qtrf001.html)やお客様のご要件に合わせた金利算出(RFRや日本円OIS等を用いた算出)の検討をしております。

今後、逐次IDSの検討状況についてアップデートしてまいります。

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お問い合わせ

IDS(Integrated Data Services)に関するお問い合わせ

投資情報サービス事業部
Tel:045-613-7200(営業代表)
E-mail:ids-sales@nri.co.jp