プロアクティブなバランスシート運営によるALM高度化

三菱東京UFJ銀行は、環境変化への対応力を強化し、フォワード・ルッキング^※1な視点でのプロアクティブ（先見的）なバランスシート運営の実現を支えるシステムインフラとして、本製品を導入しました。
本製品は、金融機関向けのリスク管理パッケージソフトウェアであり、統一されたプラットフォーム上に、50種類ある業務アプリケーションモジュールの中から、ユーザー要件に応じて必要なものを導入することが可能です。
今回、三菱東京UFJ銀行が導入したのは、以下のリスク管理モジュールです。

1. ALM（Asset Liability Management）^※2ソリューション 金融機関が抱える金利リスク、外貨リスク、バランスシート構造を計測し、モニタリングする機能を提供します。フレキシブルな将来シミュレーション予想、商品別のモデリングとBI（Business Intelligence）^※3レポーティング機能により、現状分析とそれに基づく将来への意思決定を支援します。
2. FTP（Funds Transfer Pricing）^※4ソリューション 金融機関の金利リスクを把握するとともに、金利リスクと収益のバランスが取れた運営を実現するため、プライシングリスク、ベーシスリスク、流動性リスクなどを考慮したきめの細かいレベルでのプライシング、日次でのFTP計算機能を提供します。また、商品、チャネル、ビジネスラインごとの収益性を評価し、金利リスクの効率的な集中管理を支援します。
3. LRM（Liquidity Risk Management）^※5ソリューション 流動性ギャップの計算、バーゼル委員会が定める流動性規制比率の計算、資金集中リスク管理、ストレステストおよび規制報告のための計算機能を提供します。また、ユーザーが定義したシナリオやルールによる流動性ギャップとストレステストにより、潜在的なリスク量を計測し、不測の事態に備えることを支援します。

NRIは、三菱東京UFJ銀行への本製品導入にあたって、各種プログラムや周辺機能の設計・開発から、定着支援・運用まで、一貫した導入コンサルティングサービスを提供しました。この知見およびノウハウを蓄積するとともに、着実にプロジェクトを推進していくための専門組織を、今年4月に発足させています。サービス提供にあたっては、OFSSから製品面での支援および技術情報の提供を受けながら、金融機関のリスク管理のさらなる高度化を支援します。

• 1　フォワード・ルッキング：「先を見越した」、「将来を予測した」を意味する金融経済用語。主に中央銀行の政策運営スタンスを論じる際に用いられる。
• 2　ALM（Asset Liability Management）：総合的な資産と負債の管理のこと。主に銀行や保険会社などの金融機関で用いられるリスク管理手法。
• 3　BI（Business Intelligence）：企業の情報システムなどで蓄積される膨大な業務データを、利用者が必要に応じて分析・加工し、業務や経営の意思決定に活用する手法。
• 4　FTP（Funds Transfer Pricing）：金融機関と顧客間の取引や銀行が独自で行う対マーケットの取引など個々の取引が、その裏付けとなる資金調達・運用コストと比較して効率的に行われているかを分析する経営管理手法。
• 5　LRM（Liquidity Risk Management）：資金調達・運用のミスマッチや予期せぬ資金流出などにより、資金不足に陥るリスクを把握し、資金調達・運用構造に即した適切かつ安定的な資金繰りを行う管理手法。