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投資情報レター

【国内投信】投信評価サービス リニューアルのお知らせ

2019/04/05

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1997年からIDSより提供しております追加型公募投資信託のカテゴリ情報である「Fundmark分類」におきまして、近年の多様な投信ジャンルに対応させるため、大幅刷新することとなりましたのでご案内致します。Fundmark分類刷新やNRI-FPI(追加型公募投資信託全体の動向を表す日次投資収益指数)の一部仕様変更を行い、投信評価サービスを大幅リニューアル致します。

本ニュースでは、その概要をお知らせします。

1.Fundmark分類について

  • 大分類/中分類/小分類に関わらず、時流に沿った分類の新設および廃止を行ないます。また、分類体系の変更に伴い、既存銘柄の再分類も行ないます。
  • 大分類に不動産投信カテゴリを新設します。

  • 各小分類単位で「その他」を新設することで、中分類レベルでの適切なカテゴライズが可能となります。
    (例)スイス株に投資する投資信託の場合
    現行分類:「海外株式/海外株式その他/その他」
    新分類 :「海外株式/欧州その他
  • 為替分類につきまして定義見直しや種別拡充を行い、為替ヘッジの有無や通貨選択型ファンドの容易な識別を可能とします。
  • 今後は機動的な分類体系の見直しを行ない、時流に沿った投信分類をご提供していく予定です。

2.投信評価について

  • インデックスファンドにつきましては、国内外の代表的なインデックスと比較しTE(トラッキングエラー)を計算することで投信評価に対応し、ランキングの対象ファンドの拡充を図ります。
  • 新分類体系における同一分類内で評価したデータを提供致します。
  • 話題のテーマ(例:ESG)を個別に分類することで、同種ファンド間でのレーティングやランキングをご提供致します。新分類体系でのFundmark-RL分類データを提供致します。

3.NRI-FPIについて

  • 各分類に属する銘柄の変更に伴い、NRI-FPI総合指数のみならず各段階(大分類/中分類/小分類)の投資収益指数におきましても、2019年3月末を基準日として一律「10,000」で新規設定し、指数値やリターンの計算を開始致します。そのため、1997年から計算を続けてきたFPIは一旦リセットされることになります。
  • 分類刷新により銘柄がより適切に分類されるため、指数等の数値データがマーケット実勢をより反映させたものとなります。
    (例)インド株関連投信のNRI-FPIの場合
    現行分類:「海外株式/海外株式その他/その他」カテゴリで指数算出
    新分類 :「海外株式/アジア・オセアニアインド」カテゴリで指数算出
  • 次回以降のFundmark分類の見直しにおきましては、原則、指数値等のリセットは行なわず、可能な限り2019年3月末基準日データからの連続性を保つ予定です。
    ※ 新規分類に関しては、追加した日を基準に計算開始

4.対応時期

2019年8月



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お問い合わせ

レポート内容および関連サービスに関するお問い合わせ先

投資情報サービス事業部
Tel:045-613-7200(営業代表)
E-mail:fundmark-help@nri.co.jp